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DEJAR CORRER LAS GANANCIAS
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Re: DEJAR CORRER LAS GANANCIAS
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JS trader
Tape reading & Adelmo school
#1
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Barandista
Posts
: 1982
09/07/2009 19:42
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El único método para operar merval de corto plazo, es el denominado
tape reading
, pero necesitás acceso directo al sinac, para ver detalladamente las puntas. Se basa en leer el level2 y el T&S, para detectar soportes, resistencias, tácticas de acumulación y distribución intradiarias. Pese a la escasa literatura existente sobre este sistema (Wyckoff, etc), es el método preferido de Steven Cohen (SAC Capital hedge fund). Actualmente en mercados desarrollados se encuentra en desuso, debido al florecimiento del trading algorítmico, (high frequency trading), con operaciones de 5 ms.
Otro método ganador de largo plazo, es el del
inversor cíclico por AF
. La contra, es que requiere grandes sumas de capital, porque se operan ciclos de varios años. La escuela Graham, Gross, Bogler, etc.
Para operar lotes, como la
volatilidad es stocástica
, se gana operando en ciclos de medio plazo. Son posiciones market neutral, por lo tanto el stress prácticamente es nulo (0 delta risk).
Para ser
scalper
, y operar spread, necesitás acceso directo al sinac. Como retail trader, no podés utilizar eficazmente este estilo, por las usurarias comisiones y porque desgraciadamente todavía no llegaron los avances tecnológicos a la bolsa local....
Es clave aplicar el
money management
, con cualquier capital de trading, porque en el fondo es una cobertura eficaz contra el riesgo direccional (delta) de la posición. No hablo de utilizar métodos VAR para el minorista, pero actualmente para administrar portfolios, se analizan los riesgos con VAR y stress tests (riskmetrics).
También tenés vigente las viejas prácticas de principios de siglo (Gould, Vanderbilt) como cornering the market, squeeze, etc., que son antiguas variables de manipulación del mercado (con siglos de antiguedad), que siguen en plena vigencia, gracias a los laxos controles del T&S que realiza la CNV (hasta que no incorporaen el blue sheet americano seguirá la fiesta, etc.) Mindlin la aplicó ultimamente con éxito, el gordo cayó con la autopartista porque quería seguir en la joda, etc. Este papel tuvo subas de 100% mensuales y todavía hay que escuchar muñecos que hablan de fundamentals y AT en esta plaza....
Dejar correr las ganancias, con trailing stop, o hedgear la posición con opciones u otro activo de elevada correlación, requiere cierta disciplina psicológica que rinde excelentes frutos en el largo plazo de la operatoria.
Cualquier intervención estatal en el mercado, sólo puede conducir al caos.
Ludwig Von Mises
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